Ein Klimarisiko-Stresstest, den die Europäische Zentralbank (EZB) mit mehr als 100 Banken durchgeführt hat, hat gezeigt, dass den meisten Banken kein Rahmen für Klimarisiko-Stresstests zur Verfügung steht und sie das Klimarisiko nicht in ihre Kreditrisikomodelle einbeziehen, was ein Risiko für die Finanzstabilität darstellt in Europa.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass rund zwei Drittel der Einnahmen der Banken aus nichtfinanziellen Unternehmenskunden aus treibhausgasintensiven Branchen stammen.
„Die Banken im Euroraum müssen ihre Bemühungen zur Messung und Steuerung des Klimarisikos dringend verstärken“, sagte Andrea Enria, Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB.
Vernachlässigte Klimarisiken
Von den 104 Banken, die am Stresstest teilgenommen haben, wurde festgestellt, dass 60 % kein Klimarisiko-Stresstest-Rahmenwerk haben, und nur 20 % berücksichtigen das Klimarisiko als Variable bei der Kreditvergabe.
Wenn Banken Klimarisiken nicht angemessen in ihre Modelle einbeziehen, setzen sie sich unerwarteten Verlusten aus, beispielsweise wenn eine von ihnen finanzierte Ölgesellschaft aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen ihre Geschäftstätigkeit aufgibt. Geschieht dies in großem Umfang, ist die Stabilität des Finanzsystems gefährdet.
„Der Stresstest ist eine wichtige Lernübung für den Bankensektor“, sagte Wim Mijs, CEO der European Banking Federation, in einer Presseerklärung.
Ein Sprecher der EZB bestätigte gegenüber EURACTIV, dass der Klimastresstest „eine sehr starke Lernkomponente“ habe, da Klimastresstests noch ein relativ neues Instrument für die Bankenbranche seien.
Der Klimawandel ist jedoch nicht gerade als geduldiges Phänomen bekannt. „Die Banken sind noch sehr weit von unseren Erwartungen entfernt“, sagte der EZB-Sprecher.
nicht genug Daten
Die Datenverfügbarkeit scheint ein besonderes Problem zu sein, da Banken die Klimarisiken ihrer Kunden oft nicht kennen. Caroline Liesegang, Leiterin für Aufsichtsregulierung und Forschung bei der Association for Financial Markets in Europe, sagte, dass „Klimarisikoanalysen und Klimarisikodaten noch in den Kinderschuhen stecken“.
„Es gibt noch viel zu tun, um Datenlücken zu schließen, Umfang und Szenarien zu verfeinern und natürlich die Mechanismen der Übertragungskanäle in die Bilanzen und Portfolios der Banken zu verstehen“, fügte sie hinzu.
Der Stresstest hat gezeigt, dass die „finanzierten Emissionen“ der Banken in vielen Fällen von einer kleinen Anzahl großer Unternehmen stammen, was laut EZB ihre Exposition gegenüber Übergangsrisiken erhöht.
Laut dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Rasmus Andresen zeigen die Klimarisiko-Stresstests „deutlich, dass Banken Klimarisiken nicht ernst genug nehmen“.
„Die enttäuschenden Ergebnisse zeigen auch, dass ehrgeizige und konsequent durchgesetzte gesetzliche Richtlinien dringend notwendig sind, da die Banken freiwilligen Empfehlungen offenbar nicht ausreichend folgen“, sagte er in einer Presseerklärung.
Höherer Kapitalbedarf?
Während der Europäische Bankenverband zustimmt, dass „mehr getan werden sollte, um das Klimarisiko in die Stresstest-Rahmenwerke und internen Modelle einzubeziehen“, sagte sein CEO Wim Mijs, dass Banken nur dann eine „wichtige Rolle“ in Europas grüner Transformation spielen könnten, „wenn sie von ihnen unterstützt werden Industrie- und Klimapolitik der Regierungen.
Anfang dieses Jahres erklärte ein Mitglied des EZB-Aufsichtsrats, Édouard Fernandez-Bollo, dass der Klimastresstest nur ein erster Schritt in einem langen Prozess sei.
„Dieser Stresstest ist nicht das Ende der Geschichte – schließlich werden wir Kapitalanforderungen haben“, sagte er in einem Interview mit der Revue Banque. Daher könnten Banken eines Tages ihre Klimawandel-Engagements mit mehr Kapital absichern müssen, was diese Risiken für die Banken kostspieliger macht.
Dies ist zwar keine festgelegte Politik, aber es gibt mittelfristige Pläne. Die EZB wird noch in diesem Jahr spezifischere Richtlinien und Best Practices für Banken zum Thema Klimarisiken veröffentlichen; sagte ein Sprecher gegenüber EURACTIV.
[Edited by Alice Taylor and Benjamin Fox]